BFF Bank: ulteriori chiarimenti in merito agli esiti degli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia

BFF Bank S.p.A. ("BFF", la "Banca" o il "Gruppo"), a seguito delle interlocuzioni con i propri azionisti e delle richieste ricevute, rende noto quanto segue. In occasione della consegna del report ispettivo e nel corso delle interlocuzioni con BFF, la Banca d'Italia – pur in presenza di rilievi di conformità – ha espresso il proprio convincimento che i rinnovati organi aziendali, nella loro interezza, potranno dare un importante contributo alla pronta risoluzione delle criticità rilevate, e che i rilievi, sulla base dell'esperienza storica della Banca, non implicano un incremento delle perdite sul credito del portafoglio del Gruppo BFF, avendo invece ad oggetto profili di segnalazione ai fini prudenziali. Dal suo canto, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la piena fiducia al CEO, Massimiliano Belingheri, e ha avviato un franco e costruttivo dialogo con la Vigilanza, al fine di addivenire a una pronta risoluzione dei rilievi. L'attuale politica di BFF in materia di dividendi sarà ripresa dopo la revoca da parte della Banca d'Italia della sospensione temporanea del pagamento dei dividendi.
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Nel corso degli accertamenti ispettivi, BFF aveva rappresentato alla Banca d'Italia uno scenario estremo di classificazione del portafoglio creditizio al 30 giugno 2023, basato sulla disapplicazione di mitigant utilizzati a quella data, oggetto di rilievo di conformità. In particolare, in tale scenario, assumendo che ai fini dell'applicazione del "prudential backstop" si prenda a riferimento la data di segnalazione delle posizioni in Past Due, si sarebbe potuto generare un incremento del Past Due di circa €1.292mln, con RWA aggiuntivi per circa €1.722mln, corrispondenti ad un capitale assorbito aggiuntivo pari a €207mln per raggiungere il target di capitale soglia del 12%1 per il pagamento dei dividendi. Quanto sopra verrebbe coperto da:
1. eccesso di capitale al 31 marzo 2024 rispetto al target di CET1 ratio consolidato (pari al 12%), pari a €49mln;
2. eccesso di capitale già generato con l'utile del primo trimestre 2024, pari a €41,5mln;
3. incremento del tasso di competenza degli interessi di mora e dell'indennizzo forfettario per il recupero del credito (dal 50% attuale al 60 / 70%), stimato in un incremento di capitale one-off di circa €70mln / €140mln.
Nell'ipotesi di una percentuale di stima di recupero pari al 70%, la Banca avrebbe circa €24mln di capitale in eccesso rispetto al proprio target di CET1 ratio per la distribuzione dei dividendi. Nell'ipotesi di una percentuale di stima di recupero pari al 60%, la Banca sarebbe significativamente sopra i propri requisiti SREP ma necessiterebbe di mantenere circa €45m di ulteriori utili generati nel 2024 al fine di raggiungere il suo CET1 target per la distribuzione dei dividendi2 . Inoltre, quanto sopra assume conservativamente la non applicazione di ulteriori leve e opzioni manageriali di cui la Banca dispone, quali l'utilizzo di ulteriori mitigant, la cessione selettiva di crediti e l'applicazione del Facility Level Approach a seguito dell'eventuale implementazione dell'AIRB, sul quale BFF sta già lavorando. Come anticipato, il Regolatore ha chiesto alla Banca di riconsiderare le modalità di applicazione della normativa sul Past Due entro luglio e di aggiornare la classificazione del portafoglio creditizio spiegando le differenze rispetto allo scenario estremo.
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Il presente comunicato stampa include proiezioni e altre dichiarazioni "previsionali". Tali proiezioni o dichiarazioni riflettono le attuali opinioni della Banca sugli eventi futuri e sulla performance finanziaria. Poiché le dichiarazioni e le informazioni previsionali riguardano eventi e condizioni future, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze.
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Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, come anticipato nella precedente comunicazione al mercato, le prospettive e il profilo di rischio sottostante del business rimangano invariati.
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1 Si fa presente che il CET1 SREP ratio è pari al 9%.
2 Le risultanze della stima di impatto sono da considerarsi preliminari e potrebbero variare aggiornando, tra l'altro, lo scenario estremo sul portafoglio creditizio al 31 marzo 2024.

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